A股放量下跌 50ETF期权延续调整

    2019-07-09 09:30:37    来源:新浪财经-自媒体综合
    关键字:A股

    来源: 上证50股票期权通  作者: 小谢说期权

    7月8日,A股全线大跌。沪深两市双双低开后跳水,早盘一度暴跌逾3%,上证综指再度失守3000点;午后股指维持低位运行。

    截至收盘,沪指报2933.36点,跌2.58%,成交2056亿元;深成指报9186.29点,跌2.72%,成交2626亿元;创业板指报1506.66点,跌2.65%,成交850亿元。

    先看一看,导致周一A股大跌的根源是什么?

    有两个:一是美国货币政策的宽松预期落空——上周末,美国非农数据表现不错、且6月份新增非农就业人数大幅超过预值,再结合之前美联储主席鲍威尔偏保守的发言——这导致市场担心三季度大概率的美国货币政策宽松,将不复可能。

    二是科创板开市在即,首批25企业将于半个月后(7月22日)上市公司,伴随着科创板开市的临近,部分资金从存量市场调出,这是很正常的——毕竟,科创板是这两年证券市场的一号工程。

    周一的这根中阴线,属于是系统性风险的下杀走势,可谓是防不慎防,同时也可以检验手中个股的成色,关注周二的反弹机会,如果不能走出强有力的反包走势,那么这里将会下补缺口,这个位置要以防守为主。

    由日线级别来看,上证指数重心步步下移。由均线形态角度来看,上证指数失守60日均线后,再度失守20日均线支撑,5日均线随即转头向下,市场已经选择了变盘向下,向好趋势受到破坏。

    由技术指标MACD来看,红柱大幅萎缩,白线即将下穿黄线,多头优势正在逐步丧失。成交量角度来看,人气呈现低位态势,短线反弹行情或面临曲折。

    整体来看,周一大盘在周末消息面影响下出现重挫,长阴跌破多条均线,短期走势恶化,今日仍有惯性探底需要。

    北向资金全天净流入-33.31亿元,其中沪股通净流入-24.62亿元,深股通净流入-8.69亿元。

    50方面:

    7月8日上证50ETF现货报收于2.924元,下跌2.11%,上证50ETF期权总成交面额1029.820亿元,期现成交比为0.69,权利金成交金额18.478亿元;合约总成交3480971张,较上一交易日增加107.37%,总持仓3535139张,较上一交易日增加2.78%。

    认沽认购比为0.95(上一交易日认沽认购比0.72)。

    随着下杀幅度的扩大,市场情绪一度有所提升,午盘标的震荡,波动率也随着回落,收于23.31。

    上证50昨天破位下跌,如果不能站稳支撑,还将加速下跌,因为白马蓝筹股的基本面存在隐患,资金买入意愿不强。

    从权重个股来看,平安及茅台跌破10日均线,招行跌至30日均线处。整体来看,50ETF连续两日横盘后,向下回补缺口,跌至20日均线处,目前调整还未结束,可逢高做空。

    合约选择:

    如果布局认购做多,可以将7月2800合约作为重点选择之一。

    如果布局认沽做空,可以将7月3000合约作为重点选择之一。


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